ที่ดีที่สุด ซอฟแวร์ สำหรับ Backtesting Trading กลยุทธ์

การสนับสนุนด้านการจัดการข้อมูลในระดับสถาบันมีการใช้โซลูชันการใช้งานกลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูล: - หุ้นตัวเลือกฟิวเจอร์สสกุลเงินตะกร้าและเครื่องมือสังเคราะห์ที่กำหนดเองได้รับการสนับสนุน - มีฟีดข้อมูลแอบแฝงต่ำมาก (ความเร็วในการประมวลผลนับล้านข้อความต่อวินาทีในเทราไบต์) - C และ based - backtesting กลยุทธ์และการเพิ่มประสิทธิภาพ - การดำเนินการโบรกเกอร์หลายสนับสนุนสัญญาณซื้อขายแปลงเป็นคำสั่ง FIX QuantFACTORY - การจัดการข้อมูลระดับสถาบัน backtesting กลยุทธ์การใช้งานโซลูชัน: - QuantDEVELOPER - กรอบและ IDE สำหรับการพัฒนากลยุทธ์การค้าการแก้จุดบกพร่อง backtesting และการเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมใช้งานเป็นภาพ สตูดิโอปลั๊กอิน - QuantDATACENTER - ช่วยในการจัดการคลังข้อมูลที่ผ่านมาและจับภาพข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์หรือต่ำมากจากผู้ให้บริการและการแลกเปลี่ยน - QuantENGINE - ช่วยในการปรับใช้และดำเนินการตามกลยุทธ์ล่วงหน้า - ข้อมูลหลายหน่วย โบรกเกอร์หลายรายได้รับการสนับสนุน Managem ข้อมูลระดับสถาบัน ระบบการจัดการการดำเนินงานของ backtesting - OpenQuant - C และ VisualBasic ระบบระดับผลงาน backtesting และการซื้อขาย, multi - asset, การทดสอบระดับ intraday, การเพิ่มประสิทธิภาพ, WFA ฯลฯ โบรกเกอร์หลายและฟีดข้อมูลที่สนับสนุน - QuantTrader - สภาพแวดล้อมการค้าการผลิต - QuantBase - การจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ - QuantRouter - ข้อมูลและคำสั่งการกำหนดเส้นทางการจัดการข้อมูลระดับสถาบัน backtesting กลยุทธ์การใช้งานโซลูชัน: - โซลูชันหลายสินทรัพย์ฟีดข้อมูลหลายสนับสนุนฐานข้อมูลสนับสนุนชนิดของ RDBMS ใด ๆ ที่ให้อินเตอร์เฟส JDBC เช่น Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL เป็นต้น - ลูกค้าสามารถใช้ IDE กับสคริปต์ในกลยุทธ์ทั้งใน Java, Ruby หรือ Python หรือสามารถใช้กลยุทธ์ของตัวเอง IDE - การดำเนินการของโบรกเกอร์หลายตัวได้รับการสนับสนุนการแปลงสัญญาณซื้อขายเป็นคำสั่ง FIX Institutional - การจัดการข้อมูลแบบย้อนหลัง (backtesting strategy) การแก้ปัญหาการใช้งาน: - โซลูชัน multi-asset (forex, options, futures, หุ้น, ETFs, สินค้าโภคภัณฑ์, เครื่องมือสังเคราะห์และการแพร่กระจายอนุพันธ์แบบกำหนดเองเป็นต้น) สนับสนุนฟีดข้อมูลหลาย ๆ ชุด - กรอบการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย, การดีบัก, backtesting และการเพิ่มประสิทธิภาพ - รองรับการดำเนินการของโบรกเกอร์หลายรายการสัญญาณการซื้อขายที่แปลงเป็นคำสั่ง FIX (IB, JPMorgan, FXCM ฯลฯ ) แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะที่รวมข้อมูล Tradestations สำหรับการตรวจสอบย้อนกลับและการซื้อขายอัตโนมัติ: - ข้อมูลรายวัน (หุ้นสำหรับ 43 ปีฟิวเจอร์สสำหรับ 61 (การวิเคราะห์ทางเทคนิค) การสนับสนุนภาษาการเขียนโปรแกรม EasyLanguage - สนับสนุนหุ้นสหรัฐ ETFs , Futures, ดัชนีสหรัฐ, หุ้นเยอรมัน, ดัชนีเยอรมัน, อัตราแลกเปลี่ยนฟรีสำหรับลูกค้าโบรกเกอร์ Tradestation - 249.95 รายเดือนสำหรับผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพ (แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ Tradestation เท่านั้นโดยไม่ต้องนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) - 299.95 รายเดือนสำหรับมืออาชีพ (แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ Tradestation เท่านั้นโดยไม่ต้องนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ: - สนับสนุนกลยุทธ์ dailyintraday, การทดสอบระดับผลงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ, การสร้างแผนภูมิ, การสร้างภาพ, การรายงานแบบกำหนดเอง, การวิเคราะห์แบบมัลติเธรด, การสร้างแผนภูมิ 3D, การวิเคราะห์ WFA เป็นต้น - ดีที่สุดสำหรับการทำ backtesting - เชื่อมโยงโดยตรงกับ eSignal, โบรกเกอร์เชิงโต้ตอบ, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, ฟีดใด ๆ ที่รองรับ DDE, MS, txtfiles และอื่น ๆ (Yahoo Finance ) - ค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว 279 สำหรับ Standard edition หรือ 339 สำหรับ Professional Edition แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ: - ระบบ backtesting ระดับผลงานและการซื้อขาย, multi-asset, การทดสอบระดับ intraday, การเพิ่มประสิทธิภาพ, visualization เป็นต้น - ช่วยให้การรวม R, การซื้อขายอัตโนมัติในภาษาสคริปต์ Perl ที่มีฟังก์ชั่นพื้นฐานทั้งหมดที่เขียนขึ้นในภาษา C ซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับตำแหน่งที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับ FXCM และ Interactive Brokers สนับสนุนฟรี FXCM, 100 ต่อเดือนสำหรับแพลตฟอร์ม IB ติดต่อ Salesseertrading สำหรับตัวเลือกอื่น ๆ แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ backtesting และ auto-trading: - รองรับกลยุทธ์ dailyintraday การทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพระดับพอร์ตการลงทุน - ดีที่สุดสำหรับ backtesting สัญญาณราคา (การวิเคราะห์ทางเทคนิค), C scripting - รองรับซอฟต์แวร์ที่รองรับ - จัดการฟีดข้อมูลการใช้กลยุทธ์ ฯลฯ - 799 ต่อใบอนุญาต 150 ปี ค่าธรรมเนียมหลังจากแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ backtesting การเพิ่มประสิทธิภาพการระบุแหล่งที่มาประสิทธิภาพและการวิเคราะห์: - Axioma หรือส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงการวิเคราะห์วงจรตลาดแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ: - ดีที่สุดสำหรับ backtesting สัญญาณราคา (การวิเคราะห์ทางเทคนิค) สนับสนุนกลยุทธ์ dailyintraday การทดสอบระดับพอร์ตการลงทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพ - Turtle Edition - backtesting engine, กราฟ, รายงาน, การทดสอบ EoD - Professional Edition - รวมทั้งตัวแก้ไขระบบ, เดินหน้าวิเคราะห์, การทดสอบแบบมัลติเธรด ฯลฯ - Pro Plus Edition - รวมทั้งแผนภูมิพื้นผิว 3 มิติ, การเขียนสคริปต์เป็นต้น - Builder Edition - IB API, ดีบั๊ก ฯลฯ - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับการทำ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ: - สนับสนุนกลยุทธ์รายวัน, การทดสอบระดับผลงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ, การสร้างแผนภูมิ, การสร้างภาพ, การรายงานที่กำหนดเองเป็นต้น - เหมาะสำหรับการทำ backtesting สัญญาณราคา (การวิเคราะห์ทางเทคนิค) - ลิงก์โดยตรงไปยังโบรกเกอร์เชิงโต้ตอบ, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM และอื่น ๆ - ข้อมูลมาก่อน m ไฟล์ข้อความ, eSignal, Google Finance, การเงินของ Yahoo, IQFeed และอื่น ๆ - ฟังก์ชันพื้นฐาน (ฟังก์ชัน EoD) - ฟรี - ฟังก์ชันขั้นสูง - เช่าจากใบอนุญาตอายุการใช้งาน 50 เดือนหรือ 995 ใบแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ: - ดีที่สุดสำหรับ backtesting (การวิเคราะห์ทางเทคนิค) สนับสนุนกลยุทธ์ dailyintraday, การทดสอบระดับผลงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ, การสร้างแผนภูมิ, การสร้างภาพข้อมูล, การรายงานแบบกำหนดเอง - สนับสนุน C และ Visual Basic - เชื่อมโยงโดยตรงกับโบรกเกอร์เชิงโต้ตอบ, IQFeed, txtfiles และอื่น ๆ (Yahoo Finance ) - ใบอนุญาตถาวร - 499 - สัญญาเช่า 50 ต่อเดือนแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ: - สนับสนุนกลยุทธ์รายวัน, การทดสอบระดับผลงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ, การสร้างแผนภูมิ, การสร้างภาพ, การรายงานที่กำหนดเอง - สัญญาณทางเทคนิคและพื้นฐานการสนับสนุนหลายสินทรัพย์ - 245 สำหรับเวอร์ชันขั้นสูง (ผู้ให้บริการข้อมูลฟรี) - 595 สำหรับเวอร์ชันพรีเมี่ยม (สนับสนุนผู้ให้บริการข้อมูลและโบรกเกอร์หลายราย) แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับการทำ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ: - สนับสนุนกลยุทธ์รายวัน, การทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพระดับพอร์ตโฟลิท - เหมาะที่สุดสำหรับการทำ backtesting การวิเคราะห์ทางเทคนิค) - สร้างข้อมูลสำหรับหุ้น, ฟิวเจอร์สและอัตราแลกเปลี่ยน (หุ้นสหรัฐทุกวันตั้งแต่ปี 1990, ฟิวเจอร์สทุกวัน 31 ปี, อัตราแลกเปลี่ยนจากปี 1983 เป็นต้น) - ราคาตั้งแต่ 45 เดือนถึง 295 เดือน (ราคาขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานของข้อมูล) แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะ สำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ: - ใช้ภาษา MQL4 ซึ่งใช้ในการค้าตลาด forex - สนับสนุนโบรกเกอร์ forex หลายรายและฟีดข้อมูล - รองรับ การจัดการหลายบัญชีแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ: - สนับสนุนกลยุทธ์ dailyintraday, การทดสอบระดับผลงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ - ดีที่สุดสำหรับ backtesting สัญญาณราคา (การวิเคราะห์ทางเทคนิค), การสนับสนุนภาษาการเขียนโปรแกรม EasyLanguage - สนับสนุนข้อมูลหลาย feeds (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal เป็นต้น) การสนับสนุนโดยตรงสำหรับโบรกเกอร์หลายราย (Interactive Brokers เป็นต้น) - Multicharts 797 ต่อปี - ชีวิต Multicharts 1,497 - Multicharts Pro 9,900 (ข้อมูล Bloomberg Thomson Reuters เป็นต้น) เครื่องมือทดสอบหลังเว็บที่ใช้ทดสอบ กลยุทธ์การเลือกหุ้น: - หุ้นสหรัฐ ETFs (รายวัน) - ข้อมูลพื้นฐานในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 1999 - กลยุทธ์ longshort, signalfundamentals ขับเคลื่อนสัญญาณ - ออกแบบ - 139 เดือน - ผู้จัดการ - 199 เดือน - ฟังก์ชันการทำงานที่สมบูรณ์แบบผลงาน Analytics โดยใช้ข้อมูลตลาดความถี่สูง: - ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับการใช้งานของผู้ค้ารายใหญ่ในระดับปานกลางถึงต่ำ การคำนวณทั้งหมดทำโดยใช้ข้อมูลตลาดความถี่สูงซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ค้ารายใหญ่และผู้ค้ารายใหญ่ - การทำ backtesting ในวันพรุ่งนี้การบริหารความเสี่ยงพอร์ตโฟลิคการคาดการณ์และการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกวินาทีราคานาทีชั่วโมงสิ้นวัน อินพุตรุ่นที่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด - ตลาดข้อมูล 8k ติ๊กแหล่งข้อมูลตั้งแต่ปีพ. ศ. 2555 (หุ้นดัชนี ETF ที่ขายใน NASDAQ) ลูกค้าสามารถอัปโหลดข้อมูลการตลาดของตนเอง (เช่นหุ้นจีน) - 40 ตัวชี้วัดพอร์ตโฟลิโอ (VaR, ETL, alpha, beta, Sharpe ratio, Omega ratio ฯลฯ ) - สนับสนุน R, Matlab, Java Python - การเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอ 10 เครื่องมือ backtesting จากเว็บ: - ราคาหุ้นสหรัฐ (dailyintraday) ข้อมูลจาก QuantQuote - ข้อมูล forex จาก FXCM - สนับสนุน Trader Interactive โบรกเกอร์สำหรับการเฝ้าดูสดเครื่องมือ backtesting เว็บ: - หุ้นสหรัฐและ ETFs ราคา (dailyintraday) ตั้งแต่ปี 2002 - ข้อมูลพื้นฐานจาก Morningstar (กว่า 600 เมตริก) - สนับสนุน Interactive โบรกเกอร์สำหรับการซื้อขายสด เครื่องมือการทำ backtesting ที่ใช้เว็บ: - ใช้กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ข้อมูลง่ายตั้งแต่ปีพ. ศ. 2535 - โมเมนตัมของโมเมนตัมเวลาและกลยุทธ์เฉลี่ยในการเคลื่อนย้าย ETFs - กลยุทธ์การเก็บสต็อค Simple Momentum และ Simple Value เครื่องมือการทำ backtesting แบบเว็บ: - ข้อมูลที่ได้รับสำหรับ 49 ปีสำหรับ 49 ฟิวเจอร์สและหุ้น SP500 - กล่องเครื่องมือใน Python และ Matlab - Quantiacs เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทางการค้าที่มีการลงทุนด้วยการลงทุนตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านนายหน้า Backtest เสนอเว็บที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายแบบย้อนหลัง ftware: - Backtest ในสองคลิก - เรียกดูไลบรารีกลยุทธ์หรือสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ของคุณ - การซื้อขายกระดาษการซื้อขายอัตโนมัติและอีเมลเรียลไทม์ - 1 ต่อ backtest และน้อยกว่าเครื่องมือ backtesting ตาม WebCloud: - FX (ForexCurrency) ข้อมูลเกี่ยวกับหลัก คู่จะกลับไปที่ 2007 - SecondMinuteHourlyDaily บาร์ - ซื้อขายอยู่กับโบรกเกอร์ใด ๆ ที่ใช้ Metatrader 4 เป็น backtest เว็บของเครื่องมือ backtesting ที่ใช้ในการทดสอบการเลือกปัจจัยการเลือกและกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์: - ปัจจัยส่วนได้หลายที่มีอัลฟาพิสูจน์แล้วกว่ามาตรฐานหมวกตลาด , จักรวาลการลงทุนหลายตัวกรองการบริหารความเสี่ยง - กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ backtests การปันส่วนสินทรัพย์ผสมและการเลือกปัจจัยลงในพอร์ตโฟลิโอฟรีบนจักรวาล SP 100 - จักรวาลการลงทุนในสหรัฐฯ 50 ล้านหรือ 480 ปี - กว้างขึ้นหุ้นในสหราชอาณาจักรในสหราชอาณาจักรกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ใช้เครื่องมือ backtestingscreening บนเว็บ : - มากกว่า 10 000 หุ้นสหรัฐประวัติจนถึง 20 ปี - เกณฑ์ทางเทคนิคพื้นฐาน - ฟรี - ฟังก์ชันที่ จำกัด (1 ปี ไม่มีข้อมูลที่บันทึกไว้ backtests ฯลฯ ) - 50 เดือน - เต็มรูปแบบสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์ฟรีสำหรับการคำนวณทางสถิติและกราฟิกจำนวนมาก quants ต้องการใช้สำหรับสถาปัตยกรรมเปิดพิเศษและความยืดหยุ่น: - การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและสถานที่จัดเก็บกราฟิก สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายขยายผ่านแพคเกจ - นามสกุลที่แนะนำ - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR ผลงาน portfolioSim, backtest ฯลฯ MATLAB - ภาษาระดับสูงและสภาพแวดล้อมแบบโต้ตอบสำหรับการคำนวณทางสถิติและกราฟิก: - ขนาน และการประมวลผลแบบ GPU การทำ backtesting และการเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นไปได้ในการผสานรวม ฯลฯ - ราคาที่ขอได้ที่นี่ BacktestingXL Pro เป็นโปรแกรมเสริมสำหรับการสร้างและทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของคุณใน Microsoft Excel 2010 และ 2013: - ผู้ใช้สามารถใช้ VBA เพื่อสร้างกลยุทธ์สำหรับ BacktestingXL Pro ความรู้ VBA เป็นทางเลือกผู้ใช้สามารถสร้างกฎการซื้อขายในสเปรดชีตโดยใช้รหัสย้อนหลังที่ทำไว้ล่วงหน้าแบบมาตรฐาน - รองรับการใช้งาน Pyramiding, Shortlong Limit, การคำนวณค่าคอมมิชชั่น, การติดตามทุน, การควบคุมค่าใช้จ่ายนอกบ้าน, การกำหนดราคาเองของ buysell - รายงานจากหลายรายงาน - 74.95 สำหรับ BacktestingXL Pro ฟรีการเขียนโปรแกรมภาษาโอเพนซอร์ส, สถาปัตยกรรมแบบเปิด, ยืดหยุ่น, ขยายได้ง่ายผ่านทางแพ็คเกจ: - FactorWave เป็นเครื่องมือง่ายๆในการใช้เครื่องมือ backtesting บนเว็บสำหรับการลงทุนด้านปัจจัย: - ช่วยให้ผู้ใช้สามารถผสมผสานปัจจัย ETFoptionsfuturesequity หลาย ๆ อันที่มีอัลฟาที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว market-cap benchmarks - ฟรี - ETFStock Screener มี 5 ปัจจัย - 149 ตัวเลือกตัวเลือกฟรี screener, กลยุทธ์ฟิวเจอร์ส, vix กลยุทธ์เครื่องมือ backtesting เว็บ: - ใช้งานง่ายเครื่องมือ backtesting รายการระดับบนเว็บเพื่อทดสอบความแรงของญาติและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ กลยุทธ์เกี่ยวกับ ETFs - หลายประเภทของกลยุทธ์ฟรีฟังก์ชั่น backtesting สมบูรณ์ 34,99 รายเดือนฟรีเว็บ b - ข้อมูลหุ้นจากสหรัฐฯข้อมูลจาก ValueLine ตั้งแต่ปี 2529-2557 - ราคาและข้อมูลพื้นฐาน 1700 หุ้นการทดสอบความละเอียดรายเดือนแทนที่จะบอกเครื่องมือหรือกระบวนการที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้สำหรับการทดสอบย้อนหลังได้ให้ฉันแทน มุ่งเน้นไปที่ข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่คุณต้องหลีกเลี่ยงเพื่อทำ backtest ที่น่าเชื่อถือ นี่คือบางส่วนของปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องจำไว้เมื่อ backtesting กลยุทธ์การซื้อขายหุ้น - overfitting ข้อมูล: นี่คือโดยไกลที่ผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดคนส่วนใหญ่ในการแสวงหาการสร้างกลยุทธ์ที่ให้ผล backtested งดงาม เมื่อสร้างกลยุทธ์ถ้าคุณเริ่มต้นปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของคุณในแบบที่ทำให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดกลยุทธ์นั้นอาจล้มเหลวอย่างมากในสภาพความเป็นอยู่ มี 2 ​​วิธีในการเอาชนะการทดสอบนี้ - การทดสอบนอกกลุ่มตัวอย่างและการสร้างกลยุทธ์ตามตรรกะมากกว่าการปรับแต่งพารามิเตอร์อินพุท ความลำเอียงแบบมองไปข้างหน้า: เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ข้อมูลเพื่อสร้างสัญญาณที่อาจไม่สามารถใช้ได้ในจุดนั้นในอดีต ตัวอย่างเช่นถ้างบการเงินของ บริษัท สิ้นสุดในเดือนมีนาคมและคุณใช้ข้อมูลรายได้สำหรับปีที่แล้วในวันที่ 1 เมษายนเป็นไปได้มากว่า บริษัท จะไม่ได้ประกาศข้อมูลดังกล่าวก่อนเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอคติต่อไป Survivorship bias / ความอ่อนน้อมถ่อมตน นี่เป็นหนึ่งในข้อสังเกตที่ยากที่จะสังเกตได้ สมมติว่าคุณมีกลยุทธ์ที่ซื้อขายจากรายการหุ้นกลุ่มเล็ก ๆ 500 หุ้นตามตัวชี้วัดทางเทคนิค โอกาสที่คุณจะได้รับข้อมูลราคาย้อนหลัง 10 ปีสำหรับหุ้น 500 รายนี้สำหรับการทดสอบย้อนหลังของคุณคุณจะไม่รวมข้อมูลสำหรับหุ้นทั้งหมดที่ถูกเพิกถอนในช่วงระยะเวลา 10 ปี เมื่อคุณทดสอบกลยุทธ์ของคุณคุณจะไม่ถือว่าการค้าที่อาจเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นกับหุ้นที่ไม่ดีเหล่านั้นถ้าคุณใช้กลยุทธ์นี้ในช่วงเวลานั้นจริง มุ่งเน้นผลตอบแทนที่หมดจด มีจำนวนพารามิเตอร์ที่คุณต้องพิจารณาเพื่อตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผลตอบแทนอย่างหมดจดอาจนำไปสู่ประเด็นสำคัญ ๆ ตัวอย่างเช่นถ้า Strategy A ให้ผลตอบแทน 10 ครั้งในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ กับการเบี่ยงเบนสูงสุดของ -2 และกลยุทธ์ B จะให้ผลตอบแทน 12 กับการเบี่ยงเบน -10 จากนั้น B จะไม่เป็นกลยุทธ์ที่เหนือกว่าสำหรับ A. มีพารามิเตอร์ที่สำคัญอื่น ๆ เช่นการเบิกเงินกู้อัตราความสำเร็จอัตราส่วนของ sharpe เป็นต้นผลกระทบของตลาดการเรียกเก็บเงินจากธุรกรรม เมื่อมองถึงความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์คุณควรคำนึงถึงผลกระทบของตลาดที่เป็นไปได้ของการค้ารวมถึงค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้น คุณอาจถูกล่อลวงให้สร้างกลยุทธ์ที่จะซื้อหุ้นขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องต่ำซึ่งมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนพิเศษ แต่เมื่อคุณเข้าสู่ตลาดเพื่อใช้กลยุทธ์นี้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่บนสต็อกที่มีสภาพคล่องต่ำจะทำให้ราคาที่คุณไม่ได้มีส่วนในการทดสอบของคุณ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมยังสามารถปรับเปลี่ยนผลตอบแทนได้อย่างมากดังนั้นคุณจึงควรมองไปที่กำไรสุทธิ การทำเหมืองข้อมูล ปัญหานี้ค่อนข้างคล้ายกับปัญหาการใส่ข้อมูล ถ้าคุณทรมานข้อมูลนานพอแล้วมันจะสารภาพอะไร นี่เป็นเรื่องตลกที่เกิดขึ้นระหว่างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลซึ่งเชื่อว่าหากคุณใช้เวลามากพอคุณสามารถหารูปแบบในเกือบชุดข้อมูลใด ๆ ซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่ารูปแบบนี้จะใช้ได้ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน อาจเป็นไปได้ว่าคุณพบกลยุทธ์ที่มีผลดีกับข้อมูลที่ผ่านมาเป็นอย่างดี แต่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงของตลาดอาจทำให้กลยุทธ์เดียวกันนี้ล้มเหลวในอนาคต เป็นที่ทราบกันดีว่าเกือบทุกกลยุทธ์ที่ดีต้องการให้มีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด กรอบเวลาขนาดเล็ก การทดสอบกลยุทธ์เป็นระยะเวลานานพอสมควรและในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นที่อาจมีผลดีต่อตลาดวัว แต่จะกวาดล้างบัญชีธนาคารของคุณในตลาดด้านข้างหรือตลาดหมี มีสิ่งอื่น ๆ อีกมากมายที่ควรพิจารณาเมื่อทำย้อนหลัง แต่ในที่สุดวิธีเดียวที่จะทำให้แน่ใจได้ว่ากลยุทธ์ในการทำงานในสภาพที่มีชีวิตคือการทดสอบในสภาพความเป็นอยู่ (ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ฉันเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Tauro Wealth มุมมองที่นำเสนอนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของฉันและเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น) Tauro Wealth เป็น บริษัท ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Tauro Wealth) ที่ต้องการแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญกับ นักลงทุนรายย่อยในอินเดีย เราหวังว่าจะสามารถจัดหาโซลูชั่นการลงทุนระยะยาวที่ครบวงจรได้ในราคาที่ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายทั่วไป 4.7k Views middot ดูคำ Upvotes middot ไม่ได้สำหรับการสืบพันธุ์คำตอบเพิ่มเติมด้านล่าง คำถามที่เกี่ยวข้องวิธีที่ดีในการ backtest กลยุทธ์การค้าและวิธีการทำมีอะไรที่ดีที่สุดห้าเทคนิคการซื้อขายหุ้นหรือกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นที่ดีที่สุดคืออะไรวิธีที่ดีที่สุดสำหรับสดเพื่อเป็นโปรในการซื้อขายในตลาดหุ้นกับ 90 วิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนในอินเดียเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนรายเดือนประมาณ 80,000 เหรียญกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนและการเทรดสำหรับผู้ค้ารายใหม่ในตลาดหุ้นอะไรคือซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการทำ backtesting futures strategies คืออะไร เป็นขั้นตอนแรกในการลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียอะไรคือซอฟต์แวร์ออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับ backtesting กลยุทธ์การจัดสรรพอร์ตการลงทุนฉันต้องการเรียนรู้การซื้อขายหุ้น อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะไปเกี่ยวกับเรื่องนี้คำถามที่ยิ่งใหญ่น่าเศร้าที่องค์ประกอบ backtesting ของโปรแกรมที่มุ่งเน้นการขายปลีกทั้งหมดเช่น ninjatrader, tradestation, esignal ฯลฯ เป็นเรื่องอึ คุณไม่สามารถไว้ใจได้ ผลลัพธ์คือผลงานของนิยายที่ตัดออกจากผ้าทั้งหมด คุณจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมการทำ backtesting ของคุณเอง (บล็อกของ Andreas Clenow0 ต่อไปนี้มีบางบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้) หรือคุณสามารถใช้โซลูชันที่ใช้ระบบคลาวด์ได้หลายวิธี ควอนตั้มมองค่อนข้างดีจริงและ quantconnect เป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ตอนนี้เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้น I039d กำลังมองหา Quantopian 11.6k Views middot ดูคำ Upvotes middot ไม่ได้สำหรับการสืบพันธุ์ middot คำตอบที่ร้องขอโดย Xiaoguang Wang Mccabe Hurley นักการศึกษาอนุพันธ์ของผู้ค้าที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์ค มีค่อนข้างน้อยโบรกเกอร์ที่ให้ backtesting ให้กับลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของชุดซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ของพวกเขา อย่างไรก็ตามบ่อยกว่าไม่เหล่านี้เป็นกล่องสีดำในแง่ที่ว่าคุณไม่ทราบวิธีการคำนวณจะทำ ถัดไปมี backtesters ฟรีทางออนไลน์ แต่ IMO คุณได้รับสิ่งที่คุณจ่าย ซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อโลนสามารถค้นคว้าได้ที่: ซอฟต์แวร์การตรวจสอบย้อนกลับรายการนี้รวมถึงซอฟต์แวร์ backtesting ที่รวมอยู่ในเครื่องมือของ บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ยังมีซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อโลน หากคุณกำลังค้าเพื่อหาเลี้ยงชีพ (เงินของคุณเองหรือคนอื่น) การตั้งค่าของฉันจะใช้ซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อะโลน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ 1.6k Views middot ดูคำ Upvotes middot ไม่ได้สำหรับการสืบพันธุ์ Pratik Jain หัวหน้าบรรณาธิการ: การค้าขายไม่มีอะไรที่เหนือชั้นกว่า Amibroker เมื่อพูดถึง Backtesting เป็นเครื่องมือที่หลากหลายที่สุดสำหรับการพัฒนาและทดสอบระบบการซื้อขาย มีเครื่องมือวัดประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพมากจากกล่อง นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซแบ็คทูเตอร์ที่กำหนดเองซึ่งคุณสามารถเล่นรอบกฎและเมตริกของบททดสอบเริ่มต้น ลองดูบทความด้านล่างที่เกี่ยวกับการทำ backtesting ของ Amibroker: 2.9k Views middot ดูคำ UpVotes middot ไม่ได้สำหรับการทำซ้ำซอฟท์แวร์ซื้อขาย Zerodha pi มีตัวเลือกในการสร้างโค้ดแบ็กและทดสอบกลยุทธ์ในตลาดหุ้นอินเดีย เลือกสต็อคสำหรับการทดสอบย้อนหลัง - ที่นี่เราได้เลือก Nifty index ในอนาคตสำหรับการทำ backtesting การเข้ารหัสและการทำ Backtesting ตอนนี้คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขการซื้อขายสำหรับซื้อ, ขาย, ซื้อตำแหน่งออกและขายตำแหน่งได้ ตัวอย่างเช่นที่นี่เราได้กำหนดยุทธศาสตร์การคำนวณเชิงเลขแบบละเอียด: ซื้อสภาวะ: ClosegtEMA (close, 50) ซึ่งหมายถึงการซื้อเมื่อราคาหุ้นปิดสูงกว่า 50 วัน เงื่อนไขการขาย: CloseltEMA (close, 50) ซึ่งหมายความว่าขายเมื่อราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 50 วันค่าเฉลี่ยเลขนัย ตอนนี้กรอบเวลาการป้อนข้อมูลไม่มีวันที่จะกลับมาทดสอบแล้วคลิกกลับทดสอบตอนนี้กลับรายงานการทดสอบจะถูกสร้างขึ้นตามที่แสดงในภาพด้านล่าง รายงานแสดงจำนวนธุรกิจการค้าไม่มีการค้ากำไรกำไรสุทธิวาดสูงสุดอัตราส่วนความเสี่ยงและรางวัล ฯลฯ pi ซอฟต์แวร์มีค่าศูนย์สำหรับลูกค้า Zerodha เปิดบัญชีกับพวกเขาและเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายขั้นสูง กลับสาธิตการสาธิตวิดีโอ 1.3k Views middot ดูคำ UpVotes middot Not for Reproduction ฉันใช้ Amibroker เพื่อทดสอบความคิดในการซื้อขายหุ้น ขั้นตอนของคีย์คือการสร้างสมมติฐานขึ้นอยู่กับการสังเกตแผนที่หรือแนวคิดร่วมกัน กำหนดเงื่อนไขการออกจากแอมป์เข้าและเงื่อนไขการกรอง ระบุเงื่อนไขเหล่านี้ใน Amibroker เรียกใช้โปรแกรมข้อมูลย้อนหลัง ทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นเดียวหรือหลายหุ้น การวิเคราะห์ผลลัพธ์และการเพิ่มประสิทธิภาพเงื่อนไข ขั้นตอนข้างต้นเป็นเวอร์ชันที่เรียบง่าย เงื่อนไขการเข้าและออกจากรหัสเป็นสิ่งที่ท้าทาย มีความท้าทายเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลแอ็กเซสแอ็กเกอร์ (การทำ backtesting จะถือว่าคุณเต็มอิ่มเสมอไป แต่ในชีวิตจริงอาจเกิดขึ้นได้) ฉันไม่ชอบกล่องสีดำฉันเป็นหลักใช้คุณลักษณะการสแกนเพื่อระบุการตั้งค่าทางการค้า (อัตโนมัติระบุในอดีต) และสังเกตเห็นว่าเหตุการณ์แฉจากที่นั่น ฉันไม่ได้ทำการทดสอบกลับอัตโนมัติสำหรับตัวเลือกเนื่องจากข้อมูลตัวเลือกไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้รับโดยและยิ่งกว่านั้นตัวแปรมากเกินไป 1k Views middot ดูคำ Upvotes middot ไม่ได้สำหรับการสืบพันธุ์ middot คำตอบที่ร้องขอโดย Tammy Chambless Rimantas Petrauskas การสร้างกลยุทธ์เชิงกลยุทธ์ตั้งแต่ปี 2008 ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบัน Autotrading Academy ฉันมี backtested หลายพันกลยุทธ์การค้าส่วนใหญ่สำหรับตลาด Forex แต่ฉันคิดว่ามันยังคงเกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มคำตอบของฉันที่นี่ อันดับแรกผมอยากบอกว่าการทำ backtest เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปริศนาเท่านั้น อย่าพึ่งพาผลลัพธ์จากการทำ backtest คุณจำเป็นต้องเรียกใช้ backtests นับร้อยเพื่อสุ่มเลือกขนาดการแพร่กระจายและจำลองการลื่นไถลในระหว่างการทำ backtest นี่จะบอกคุณว่ากลยุทธ์ของคุณมีพฤติกรรมอย่างไรเมื่อการแพร่กระจายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีขนาดใหญ่กว่าที่คุณได้รับในระหว่างการซื้อขายสด ดังนั้นเมื่อคุณเห็นความสำคัญของการเรียกใช้การแพร่กระจายที่มีการแพร่กระจายตัวแปรที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติติ๊กประวัติ หากคุณใช้การแพร่กระจายแบบถาวรผลการทดสอบย้อนหลังของคุณอาจไม่ถูกต้อง ฉันมักใช้ MetaTrader 4 ในการทำ backtesting กลยุทธ์เดียวและ StrategyQuant เพื่อทำ backtest หลายพันคน ดังนั้นเมื่อพูดถึง MT4 ฉันมักใช้เครื่องมือเพิ่มเติมที่เรียกว่า Tick Data Suite เพื่อให้ได้ตัวแปรที่แพร่กระจายและมีคุณภาพย้อนหลังได้ 99 คุณสามารถค้นหาขั้นตอนโดยละเอียดได้จากขั้นตอนการทำแบบทดสอบ MT4 backtesting ที่นี่ในหน้านี้: MT4 ส่วนใหญ่ใช้งานได้กับคู่สกุลเงินของ Forex แต่คุณสามารถแลกเปลี่ยน CFD กับหุ้นได้ด้วย 1.4k Views middot ไม่ได้สำหรับการทำซ้ำอะไรคือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายช่องว่าง down0 ของสต็อกคุณชอบกลยุทธ์ backtesting หุ้น: Neuroshell หรือ Amibroker ทำไม I039m 16 วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้วิธีการทำเงินซื้อขาย 150 วันคืออะไร หุ้นอะไรคือกลยุทธ์การซื้อขายของ FIIs อย่างไรพวกเขาค้าในตลาดหุ้นอินเดียอะไรคือกลยุทธ์การซื้อขายที่ดีที่สุดเมื่อ บริษัท มหาชนซื้อและขายหุ้นของตัวเองอะไรคือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ฉันสามารถใช้เพื่อค้าขายหุ้นในอินเดียได้ลองใช้งาน , และได้หายไปตั้งแต่การเขียนซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองออกจากความจำเป็นและฉันรู้สึกว่าคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคำถามนี้มีแนวโน้มที่จะ 039Ninjatrader039 ผู้ใช้งานค่อนข้างง่ายและตรงไปตรงมาใช้งานง่ายมีตัวเลือกมากมายเหลือเฟือที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และด้วยเครื่องมือ 039strategy wizard039 ที่คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การซื้อขายของคุณเองได้ในเวลาไม่กี่นาทีโดยใช้ตัวชี้วัดและตรรกะเช่น 039 เมื่อ RSI ขึ้นเหนือ X ให้ป้อน long039 หรือ 039 ในขณะที่ EMA 14 ระยะเวลาข้าม 10 ช่วง EMA ไป short039 โดยมีเพียงไม่กี่ การคลิกเมาส์ เป็นกระบวนการที่ง่ายมากในการเลือกบล็อค 039building ต่างๆเพื่อทำหน้าที่เป็นทั้งทริกเกอร์เข้าและออกและคุณสามารถทำ backtest ตรรกะนี้ได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาของข้อมูลการตลาด (ใช่ข้อมูลฟิวเจอร์สสามารถใช้ได้อย่างง่ายดาย) และบรรลุผลอย่างรวดเร็วอย่างเป็นธรรม (เทียบกับ ซอฟท์แวร์ค้าปลีกอื่น ๆ ) และมีสถิติการผลิตทางสถิติที่ดีซึ่งรวมถึงกราฟและกราฟที่น่าสนใจ ในมุมมองของฉันนี่เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นและสามารถทำงานได้แม้กระทั่งกลยุทธ์ที่ทันสมัยที่สุดหากคุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนโค้ด (หรือยินดีที่จะเรียนรู้) ฉันมีชีวิตอยู่และหายใจแบบอินทราเน็ตการซื้อขายแบบเป็นระบบดังนั้นโปรดส่งข้อความถึงคุณหากมีคำถามอื่น ๆ ยินดีที่จะช่วยเหลือ 1.5k Views middot ดูคำ Upvotes middot ไม่ได้สำหรับการทำซ้ำ